1、利率类结构化产品中的内嵌利率远期结构包括( )。
A.正向/逆向浮动利率票据
B.利率封顶浮动利率票据
C.区间浮动利率票据
D.超级浮动利率票据
2、创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有( )。
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
3、下列关于Gamma的说法错误的有( )。
A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
4、下列关于基差交易的说法正确的是( )。
A.基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险
B.投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的
C.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样
D.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数
5、下列关于解除原有互换协议说法正确的是( )。
A. 解除原有互换协议时，由不希望提前结束的一方提供一定的补偿
B. 解除原有互换协议时，由希望提前结束的一方提供一定的补偿
C. 解除原有互换协议时，协议双方都不需提供补偿
D. 解除原有互换协议时，可以协议将未来的现金流贴现后进行结算支付，提前实现未来的损益
