考点82：金融期权的主要风险指标
(一)Delta值
Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
Deha=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
(二)Gamma值
Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。
(三)Rho值
Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。
Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
(四)Theta值
Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
(五)Vega值
Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。
Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
